Realisierte Projekte

  • Spread-Analyse für den JUMBO-Pfandbriefmarkt auf Thomson Reuters (seit 1996)
  • Ermittlung von Par- und Zero-Zinskurven für
    • Staatsanleihen
    • Jumbo-Pfandbriefe
    • Inhaberschuldverschreibungen
  • und Contribution auf Thomson Reuters
  • Projekt zum Jumbo Market-Making mit dem ACI
  • Berechnung der vdp-Pfandbriefkurve
  • Tägliche Bewertungskurse in Zusammenarbeit mit der WM-Gruppe
  • Mitarbeit am "Handbuch strukturierte Finanzinstrumente" aus dem IDW-Verlag
  • Konzeption und Betreuung der FTSE Global Bond Indices (BONDTOP) bestehend aus:
    • GOVTOP Staatsanleihen der 25 bedeutensten Märkte der Welt
    • PFANDTOP Jumbo-Pfandbrief-Index
    • EMTOP Euro Emerging Markets Index
    • CORPTOP Euro Corporate Bonds Index
    • GBCORPTOP Sterling Corporate Bonds Index
  • EBIX Emerging Markets Index für die Baden-Württembergische Börse zu Stuttgart
  • Realtime-Analyse und Contribution von Benchmark-Anleihen auf Thomson Reuters
    • für die Kreditanstalt für Wiederaufbau
    • für die European Investment Bank
  • Consulting, Einzelfallgutachten und Seminare in Fragen der Finanzmärkte
  • Finanzmathematische Analyse und marktgerechte Bewertung Strukturierter Finanzprodukte für Versicherungsunternehmen
  • Konzeption für Aktiv-Passiv-Management-Programm in einer Hypothekenbank
  • Finanzmathematische Funktionsbibliothek für Windows, Unix, Mainframes (IBM MVS, DEC VMS)
  • Gutachten zur Bewertung von Aktienoptionen (Mitarbeiter-Optionsprogramme, Sonderoptionen Alteigentümer bei Übernahmen)
  • Contribution-Projekte ins Thomson Reuters-Netzwerk
  • Kurspflege-Programme
  • Bond-Strip-Programme
  • Basis-Trading-Programm für Bundesanleihen
  • Genussschein-Analyse
  • Szenario-Analyse
  • Annuitätenkredit- und Kommunalkredit-Programm